Erweiterte statistische Arbitrage V4.0 Opulen Stat Arb V4.0 Opulen ist die neueste statistische Arbitrage Handelsprodukt von FX entwickelt AlgoTrader. V4.0 Opulen verwendet eine eindeutige JavaFX-Schnittstelle, um die zugrunde liegenden Systemparameter zu steuern, die auf jedem Diagramm mit stat arb-Tools in MetaTrader MT4 implementiert werden. Stat Arb V4.0 Opulen wurde speziell entworfen, um auf MetaTrader MT4 mit vollautomatischem Auftragseingang und - austritt basierend auf einem Händler benutzerdefinierte Parameter laufen. V4.0 Opulen besteht aus drei Kernkomponenten: FXA Stat Arb V4 JFX (Ein Expert Advisor) FXA STD Indikator V4 JFX (Ein Indikator) FXAJFXInterface. jar (Das JavaFX-Steuerungsschnittstellenprogramm) V4.0 Opulen baut auf Auf den Erfolg von Stat Arb V3.0 mit der Einführung folgender Kerndifferenzierungsmerkmale: - Integration in den FX AlgoTrader Real Time Korrelationsindikator 8224 Synthetische Trading Option JavaFX Control Interface Optimierte Reversion Targets Optimierte Trenddetektion Über die Board Code Optimierung für den EA Und Indikator 8224 Der FX AlgoTrader Echtzeit Korrelationsindikator ist ein optionales Extra - es ist nicht im Basispaket enthalten. V4.0 Opulen eröffnet eine neue Palette von Möglichkeiten für Arbitrage-Händler, da das System entweder im traditionellen statistischen ArbitragePairs-Handel oder in einem hybriden Trend nach einem marktadaptiven automatisierten Handelsmodus betrieben werden kann. Für ein Verständnis der grundlegenden Konzepte in der statistischen Arbitrage beteiligt schlagen wir Ihnen vor, lesen Sie die V3.0 Übersicht Merkmale im Detail Echtzeit-Korrelation Integration Korrelation Analyse ist der erste Schritt bei der Auswahl Optimium Kandidaten für Arbitrage-Handel. Idealerweise sollten geeignete Instrumente für den Handel hochgradig positiv mit höheren Zeitrahmen korreliert werden. Das heißt, sie sollten sich beide im Schritt bewegen - so, wenn man im Wert steigt der andere folgt Anzug und umgekehrt. Historisch gesehen müsste der Trader die Korrelation der ausgewählten Paare überwachen, um sicherzustellen, dass sie fortfahren, auf den höheren Zeitrahmen stark korreliert zu sein. Mit 4.0 Opulenthe hat der Trader die Möglichkeit, das System mit dem FX AlgoTrader Echtzeitkorrelationsindikator zu integrieren, so dass, wenn die langfristige Korrelation der gehandelten Paare unter 80 oder 0,8 fällt, das V4.0 Opulen arb System keine automatisierten Trades mehr geben wird. Diese Methodik stellt sicher, dass das Arbitrage-System aus stark voneinander abweichenden Situationen besteht, wo die langfristige Korrelation aufgebrochen ist. Sobald die Langzeitkorrelation wiederhergestellt ist, wird das System automatisch wieder aktiviert und die Suche nach den definierten Eintragsanforderungen auf der Basis der Händlerparameter fortgesetzt. Der obige Screenshot zeigt die Echtzeit-Korrelationsdaten für mehrere Forex-Paare. Wir haben das Kennzeichen angepasst, um die 50 Perioden-Korrelationsdaten, die von mataf. net zur Verifizierung veröffentlicht wurden, zu replizieren. Aus den obigen Daten würden folgende Arbitragekandidaten wie folgt bestehen: - Diese Paare sind gelb dargestellt, da der Korrelationskoeffizient größer als 80 ist. Wenn die beiden ausgewählten Instrumente für den Arbhandel eine gemeinsame Komponente auf jeder Seite haben, z. B. USD oder JPY, Durch das Öffnen von zwei Positionen in entgegengesetzten Richtungen, dh Long EURUSD Short AUDUSD) efectiviert, was wir ein synthetisches Paar nennen. Wir haben V4.0 Opulen entworfen, so dass (wo möglich) nur das synthetische Paar gehandelt wird. Dies reduziert in der Regel die Spreadkosten um 50 (da nur ein Paar gehandelt wird), was kurzfristigere Chancen eröffnet, als es mit den älteren Stat Arb Produkten möglich war. Wir werden diese im Folgenden näher erläutern. V4.0 Opulen kann alle zertifizierten Assets in der MetaTrader 4-Umgebung handeln, so dass es nicht auf Forex-Paare beschränkt ist. Wenn Sie das System auf Indizes oder Waren ausführen möchten, können Sie dies tun. Wir haben auch die FX AlgoTrader Echtzeit-Korrelation Indikator, so dass Händler können Benutzer definierte Vermögenswerte eingeben. So, wenn Sie die Korrelation von Indizes verfolgen möchten, können Sie leicht tun, wie unten gezeigt. Trend folgt - Ein gearbeitetes Beispiel Derzeit (050916) die am meisten korrelierte Forex-Paare auf dem täglichen Zeitrahmen sind EURJPY und GBPJPY mit einer Korrelation von 94,66. Der folgende Screenshot zeigt die Spread für EURJPY und GBPJPY. Der Spread für EURJPY und GBPJPY zeigt einen langfristigen Aufwärtstrend. Das synthetische Paar oder die Position, die durch gleichzeitiges Handeln von EURJPY und GBPJPY (in entgegengesetzten Richtungen, dh Long EURJPYShort GBPJPY oder umgekehrt) erzeugt wird, beträgt EURGBP. Beachten Sie die nahezu perfekte Symmetrie zwischen dem Spread von EURJPYGBPJPY und dem Daily EURGBP Chart unten. Besonders hervorzuheben ist auch die relativ seltene Durchdringung der Triggerzonen auf der Tagesspanne für EURJPY und GBPJPY. Lösen Sie die Anzahl der Arbeitseinsatzmöglichkeiten auf den höheren Zeitrahmen mit 2 Standardabweichungen, da unsere Auslöserzone wenige und weit zwischen denen alle außer den am meisten geduldeten Händlern etwas frustriert durch den Mangel an Handel opportunuites verlassen kann. Wenn wir Trends innerhalb von Trends und aber auch auf der rechten Seite der wichtigsten Trends bleiben könnte dies bieten höhere Frequenz Handelsmöglichkeiten. Dies ist genau das, was der Trader mit dem V4.0 Opulen Arbitragesystem machen kann. Lets untersuchen die EURJPYGBPJPY Spread auf den unteren Zeitrahmen zu sehen, wie können wir mit V4.0 Opulen automatisch erkennen, einen Trend in einem Trend. Der Screenshot oben zeigt den 4-Stunden-EURJPYGBPJPY-Spread. Wir sehen, dass die Ausbreitung seit dem 19. August 2016 sinkt, weshalb der EURGBP-Satz in einem kurzfristigen Abwärtstrend liegt. Beachten Sie die relativ kleine Anzahl von Malen, die die Ausbreitung die Auslöserkanäle berührt hat. Also die 4 Stunden Zeitrahmen hätte nicht viele, wenn überhaupt, Eintrittsmöglichkeiten. Umschalten auf das Stunden-Chart. Hier sehen wir die Ausbreitung häufiger durch die oberen und unteren Triggerkanäle und schaffen so potentielle Einstiegschancen für das System. Umzug nach M30. Auf dem M30-Zeitrahmen können wir deutlich mehr Bereiche sehen, in denen der Spread die Triggerkanäle durchbricht. Im Laufe der Zeit verringert sich das potenzielle Umkehrpotential des Handels. V4.0 Opuls berechnet automatisch den Kanalwert zu den jeweiligen Zeitrahmen. In der nachfolgenden Tabelle sehen wir, wie sich das Gewinnpotenzial proportional zum Handelszeitraum ändert. Ein Beispiel Handel auf dieser Analyse basiert. V4.0 Opulen berechnet den Trend des gleitenden Durchschnitts des Spread auf allen Chart-Zeitrahmen oben und einschließlich M5. Wir wissen, dass die langfristige Tendenz für EURGBP oben ist, aber wir merken auch den Trend, da der 19. August 2016 unten gewesen ist. Die Darstellung einiger grundlegender Trendlinien auf dem EURGBP-Chart zeigt, wie die langfristige Trendlinie von November 2015 noch intakt ist. Doch der Aufschwung seit etwa Juni 2016 war Anfang August 2016 gebrochen. Aus rein technischer Sicht würden wir erwarten, dass die EURGBP gehen wird Um die langfristige Trendlinie zu testen und auch durch den kurzfristigen Abwärtstrend zu begrenzen, der als technischer Widerstand fungieren sollte. Zur weiteren Inspektion der V4.0 Opulen Trenddaten sehen wir folgendes: - V4.0 Opulen führt atomatisch eine Echtzeitanalyse des gleitenden Mittelwerts der Ausbreitung zu jedem Zeitrahmen durch. Wenn der gleitende Durchschnitt der letzten drei Planperioden steigt, hält das System die Tendenz für steigend, entsprechend, wenn der gleitende Durchschnitt der Ausbreitung sinkt - das System wird ableiten, dass der Trend sinkt. Für dieses Beispiel stellen wir fest, dass die vierstündigen und die täglichen Tendenzen fallen, aber die unteren Zeitrahmen M15, M30 und H1 steigen. Wenn wir das M30 Diagramm unten betrachten, können wir sehen, dass der Kanalwert herum 11.69 ist, der auf einer Positionsgröße von 0.1 Losen basiert. Angesichts dessen haben wir das System bis zum Handel auf dem M30-Diagramm eingestellt (beachten Sie, dass M30 fett in den Trade Timeframe-Control-Daten ist) und das System wurde auf den Trend folgend auf die H4- und D1-Zeitrahmen eingestellt (Hinweis: Falling ist fett Sowohl Trend H4 als auch Trend H1 im Trendverriegelungsverstärker Filtert Datenanzeige Das System führte automatisch einen kurzen EURGBP-Handel um 07:53 Uhr auf 05092016 durch, der durch die vertikale Linie in der obigen Grafik dargestellt ist Berühre den oberen Triggerkanal, der die Einstiegsbedingungen in einem fallenden Trend (definiert durch unsere Trendsperrparameter, da wir das System für den H4- und D1-Trend sperren, das beide fallen) genügt und ein manuelles Gewinnziel von 40 USD einstellt Das war ungefähr das Doppelte der Bandbreite. Der Grund, warum ich dies tat, ist, weil in Spread-Umgebungen die Ausbreitung wird fast sicher wieder auf den Mittelwert (gleitenden Durchschnitt der Ausbreitung) zurück und dann weiter auf die gegenüberliegende Band. Sie werden oft dann sehen Der Spread das Gegenteil Band für einige Zeit, die sehr ähnlich, wie der Preis verhält sich mit Bollinger Bands, die auch Volatilität basiert Indikatoren sind. Dieses Beispiel Autohandel wurde durch das System wie unten gezeigt für einen Gewinn von 40 USD geschlossen. Unser maximales Risiko wurde auf 1 des Konto-Eigenkapitals, das in diesem Fall 41,33 betrug, festgelegt. Also mehr oder weniger ein 1: 1 Risiko-Gewinn-Verhältnis. Für den mehr Patientenhändler können die Umkehrziele nach dem Öffnen des Handels geändert werden. Um dies zu tun ist außergewöhnlich einfach, Sie einfach erhöhen die STD mutliple in der Java-Schnittstelle und entweder mit einem manuellen Gewinnziel oder alternativ lassen Sie das System den Handel automatisch schließen, indem Sie das Reversion-Ziel auf Opposite Band. Diese Parameter können Sie im folgenden Screenshot sehen. Reversion Based Trading auf Indizes Indizes neigen dazu, mehr konsistente Korrelationen als Forex haben und die Langzeit-Spreads sind auch viel mehr stationäre in der Natur. Diese Merkmale machen Indizes von großem Interesse für Arbitrage-Händler suchen, um Mittelwert Reversion Handelstechniken auszuführen. Mit Hilfe des deutschen DAX (GER30) und des französischen CAC 40 (FRA40) lässt sich die Ausbreitung einiger hochkorrelierter Indizes untersuchen. Zum Zeitpunkt des Schreibens der täglichen Korrelation zwischen GER30FRA40 ist 0,95 bedeutet, sie sind 95 Korrelation und bewegt sich sehr eng zusammen. Im Screenshot unten auf der Täglich FRA40GER30-Strecke können wir einige hervorragende Beispiele für die mittlere Reversion sehen, bei der die Ausbreitung ziemlich deutlich von ihrem gleitenden Durchschnitt abweicht und sie ganz plötzlich zurückschreckt. Dies sind ausgezeichnete arb-Möglichkeiten für Händler, die geduldig sind und in der Lage sind, auf den längeren Zeitrahmen zu handeln. Dennoch gibt es auch zahlreiche Möglichkeiten, kürzere Zeitrahmen zu handeln und die Händler in Richtung des längerfristigen Trends auszurichten. Das Zoomen in den Daily Spread ist erhellend, wie wir sehen können, ist der Trend der FRA40GER30 Spread unten in den letzten Wochen. Die Trendfilter in V4.0 Opulen zeigen den Trend Steigend auf den H4- und D1-Zeitrahmen, fallen aber auf alle anderen von M5 ab, der stationär ist. Wenn wir in die unteren Zeitrahmen ein wenig mehr bohren. Die 5-minütige Tabelle der Strecke FRA40GER30 bestätigt den Abwärtstrend und zeigt auch zahlreiche potenzielle Einstiege für Arb-Trades, die in Richtung des Abwärtstrendes ausgerichtet sind. Das Ziel in einem Abwärtstrend ist, Einträge von dem oberen Triggerband zu nehmen, welches kurz FRA40 Long GER30 sein würde. So V4.0 Opulen zielt darauf ab, in den Markt zu günstigen Momenten, in denen die FRA40 hat vorübergehend gegen die GER30 in der gesamten Abwärtstrend gesammelt. Im Wesentlichen verkaufen wir Rallyes in der FRA40 und kaufen GER30 als Hedge auf der Basis, dass der Gesamttrend wieder aufnehmen wird, wird die Ausbreitung wieder auf den Mittelwert und übergeben sie durch den unteren Trigger Kanal und darüber hinaus. Beim Tendenzen von Spreads auf kürzere Zeitrahmen kann der Trader einen bedeutenden Wert aus dem Handel extrahieren, indem er die Exit-Level verlängert, nachdem der erste Handel eröffnet wurde. Dies kann einfach durch einfaches Erhöhen des STD Multiple oder durch Festlegen eines definierten Profit-Ziels in der JavaFX-Schnittstelle erreicht werden. Das Scrbild oben zeigt einen kurzen FRA40 Long GER30 Handel ausgelöst, wenn die Ausbreitung berührt den oberen Trigger Level. Ich setze das Reversion-Ziel als die gegenüberliegende Band, die theoretisch liefern würde einen Gewinn von etwa 6 USD basierend auf Subtraktion Spread Kosten von 0,68. Allerdings, da die Ausbreitung ist Abwärtstrend ich beschlossen, die STD Multiple von 1 bis 3,0 zu erhöhen. Durch die Erhöhung der STD Multiple auf 3,0 sehen wir, dass die Triggerbänder sich weiter von dem gleitenden Durchschnitt der Ausbreitung entfernt haben. Dies wiederum hat den Kanalwert auf etwa 11 USD erhöht. Sie werden feststellen, dass unser Einstiegspunkt etwas über dem gleitenden Durchschnitt liegt, was uns einen etwas höheren potenziellen Gewinn ergibt, wenn der Spread auf den unteren Trigger-Kanal trifft, der auch der Arb-Ausspeisepunkt ist. Es ist sehr wichtig, sich bewusst zu sein, dass sich die Triggerpegel auf der Grundlage der Volatilität ändern (viel die gleichen Bollinger Bands). So dass in volatilen Märkten die Auslösungsniveaus sich verbreitern können, während in weniger volatilen Marktbedingungen die Auslösungsniveaus enger werden und sich dem gleitenden Durchschnitt der Ausbreitung näher begeben können. Daher können wir entscheiden, ein definiertes Profit-Target zu verwenden, das einfach in der Oberfläche gesetzt werden konnte. Wenn der Arb-Handel über Nacht bleibt, können sich die Spreads erheblich verengen und unser potenzieller Gewinn könnte geringer ausfallen als erwartet. In diesem Fall legen wir ein definiertes Gewinnziel von 15 fest. Anpassung an veränderte Rahmenbedingungen. Ich verließ FRA40GER30 Position über Nacht - heute können wir sehen, Standard-Abweichung der Ausbreitung hat sich erhöht, die drückt die Trigger-Kanäle. Unsere effektive Position tat nicht viel über Nacht, da die Verbreitung in einem sehr stationären Modus mit kleinen Oszillationen um den Durchschnitt blieb. Die Oberseite einer Zunahme der Standardabweichung sind Ihre Triggerkanäle weiter weg von dem gleitenden Durchschnitt der Ausbreitung. Dies erhöht effektiv den potenziellen Gewinn für die arb auf der Grundlage der Trigger-Ebenen getroffen werden (für den Ein - und Ausstieg). Der Nachteil ist, je entfernter der Triggerpegel vom Mittelwert ist, desto schwieriger wird es sein, zu erreichen - das heißt, wie oft die Ausbreitung testen wird, wird diese Grenze in der Frequenz niedriger sein. Wir können sehen, aus dem Screenshot unten der aktuelle Kanalwert mit 3,0 als unsere STD Multiple ist 34 USD. Frühere an diesem Morgen, als die Standardabweichung höher war, war der Kanalwert sogar höher bei über 80 USD. Die gute Nachricht ist unsere aktuelle PL für die arb Position ist nur im Gewinn, obwohl wir havent wirklich gesehen, die Verbreitung wieder ihre Abwärtstrend so weit heute. Wie waren mit einem definierten Gewinnziel von 15 USD ist es wirklich egal, was STD Multiple wir verwenden, auf den Charts als V4.0 Opulen wird die Arb-Position automatisch verlassen, sobald die gesamte Arb-Gewinn ist größer oder gleich unserem definierten Profit Zieltof 15 US DOLLAR. Auf der anderen Seite, wenn V4.0 Opulen ist mit Auto Profit Targetting wird das System schauen, um zu beenden, wenn die Spreizung hat das Umkehrziel berührt und die gesamte arb Position ist im Profit. Wenn Auto-Profit-Targetting in diesem Szenario verwendet wurde, wäre es ratsam, das STD-Vielfache zu verringern, so dass die Triggerbänder sich verengen - dies würde die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass das Ausstiegsniveau von der Ausbreitung berührt wird. Multi-Timeframe Arbing, phased Ein-und Ausgänge V4.0 Opulen ist ganz anders als alle früheren Stat Arb Versionen, da es die gleichen Assets aus verschiedenen Charts Handel kann. Im Wesentlichen kann der Trader duplizieren die gleichen Positionen mit mehreren Bögen laufen auf verschiedenen Diagrammen. In Stat Arb V3.0 war es nicht möglich, Arben überhaupt zu duplizieren. Mit V4.0 Opulen können Sie so viele Duplikate wie Sie wollen - sie können aus jedem MT4-Diagramm laufen. Dies schafft offensichtliche Möglichkeiten für phasenweise Einträge. In dem Screenshot unten sehen wir zwei kurze EURGBP synthetische Trades, die beide etwas aus dem Geld. Die Trades wurden aus verschiedenen Charts ausgeführt. Wir können dies anhand des Bestellkommentars im MT4-Terminalfenster erkennen. Im Screenshot oben sehen wir, dass das System zwei Short (Verkaufs-) EURGBP-Trades eröffnet hat. Nach dem Öffnen aus dem EURUSD-Chart mit Chart-ID mit der Endung 5845 (in eckigen Klammern) und der zweite Auftrag wurde aus einem AUDUSD-Chart mit Chart-ID mit der Endung 5847 ausgeführt. In beiden Fällen wurden die Bögen mit EURJPY und GBPJPY eingerichtet, was einen synthetischen EURGBP-Handel schafft . Beide dieser Bögen wurden aus einem 5-Minuten-Chart ausgeführt. Wie Sie sehen können, die Ausbreitung tun, was wir wantexpect die ganze Zeit, so dass die Möglichkeit, mehrere Einstiegspunkte in der gleichen Position, indem Sie die gleiche arb auf einem anderen Diagramm mit verschiedenen Parametern, gibt dem Händler zusätzliche Werkzeuge zum Spielen Wenn die Dinge nicht gehen zu planen. In diesem Fall könnten wir die gleiche Arb auf einem höheren Zeitrahmen auf einem anderen Diagramm einrichten, das als ein Mittelwertabwärtshandel handeln würde. Der Screenshot unten illustriert dies. V4.0 Opulen eröffnete einen dritten Handel auf dem EURGBP-Stunden-Chart, als der Spread den oberen Trigger-Kanal erreichte. Abhängig von der Einstellung des Händlers gegenüber dem Risiko, wenn sich der Zeitrahmen erhöht, könnten Sie natürlich die Positionsgröße erhöhen, die Ihre Gesamtposition wieder schneller in den Gewinn bringen würde, wenn sich der Spread auf die beabsichtigte Zone bewegte. Wenn es nicht dann die Wahrscheinlichkeit des Stopps durch den V4.0 Opulen globalen Risikocontroller steigt. Das sind die Herausforderungen, denen sich alle Händler stellen müssen. Wenn der Händler wählt, um durchschnittliche Summe ihrer Positionen zu schätzen, die sie zu schätzen wissen, sind sie zunehmende Hebelwirkung, die, außer gesteuert sorgfältig, Handelskonten zerstören kann. Daher die 95 Fehler Statistiken in Retail-Forex. Leute gerade nicht erhält Hebelwirkung und was es zu einem Konto tut. Datenblatt Bitte füllen Sie die nachstehenden Felder aus und klicken Sie auf Senden. Sie erhalten dann eine E-Mail mit einem Link zum Datenblatt. V4.0 wird regelmäßig aktualisiert, so überprüfen Sie bitte das Datenblatt für die neuesten Updates und Änderungshistorie. Es gibt auch eine Reihe von Tutorial-Videos in den Datenblättern. Kauf V4.0 Opulen Systemleistung Wir erhalten häufig Anfragen über die Leistungsfähigkeit, die potenzielle Trader vom V4.0 Opulen System erwarten können. Leider gibt es keine definitive Antwort auf diese Frage als V4.0 ist ein Werkzeugsatz entwickelt, um die Händler Arbitrage-Strategie zu automatisieren. Daher ist der Erfolg oder Misserfolg von V4.0 völlig davon abhängig, wie sein Einsatz und die Parameter und Zeitrahmen es ausgeführt wird. Wahrscheinlich die beste Analogie ist es, V4.0 als ein Hochleistungs-Auto, das in den richtigen Händen fähig ist, solide Leistung, aber umgekehrt, in den falschen Händen produzieren wird nicht eine gute Rendite oder in einfachen Worten, Müll in gleich Abfall ist fähig zu denken Der Einzelhandelsraum besteht aus Gewinnern und Verlierern, wo die Verlierer die Mehrheit der Marktteilnehmer repräsentieren. Es gibt eine weit verbreitete Industrie-Statistik, die 95 der Marktteilnehmer verlieren ihre Beteiligung oder Konto Eigenkapital im Laufe der Zeit und die verbleibenden 5 konsistente Gewinne. Die Werkzeuge, die wir vermarkten, bewegen sich nicht zwangsläufig Teilnehmer aus dem 95 Verliererlager in das 5 gewinnende Lager, so daß die Teilnehmer, die das alles schwer fassbare System suchen, das Geld macht, ohne irgendeine Anstrengung oder Geschick zu machen, immer enttäuscht werden. Solche Systeme sind einfach nicht in der Einzelhandelsfläche vorhanden. Darüber hinaus müssen Händler sich bewusst sein, dass bestimmte EA-Anbieter hochoptimierte, kurvengepaßte Systeme (basierend auf Beispieldaten) veröffentlichen, die beim Backtesting erstaunliche Eigenkapitalkurven erzeugen, aber in Wirklichkeit niemals in der Lage sind, ihre historisch hinterlegte Performance bei laufender oder nach vorne zu replizieren Test Umgebung. Dies liegt daran, die Märkte sind ständig ändern, so mit einem System für bestimmte historische Marktmuster optimiert wird ziemlich viel immer dissapoint auf lange Sicht, es sei denn, die Strategie angepasst wird. Also seien Sie vorsichtig von Anbietern, die behaupten, ihre EAs können X Renditen produzieren. RISIKOBESCHREIBUNG Die Produkte auf dieser Website sind Handelswerkzeuge und sind nicht dazu bestimmt, einzelne Forschung oder lizenzierte Anlageberatung zu ersetzen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Handelswährungen, Indizes oder Rohstoffe beinhalten ein erhebliches Risiko, und es besteht immer das Potenzial für Verluste. Es wird nicht vertreten, dass diese Produkte Gewinne garantieren oder nicht zu Handelsverlusten führen. Eine Erklärung oder eine Demonstration des Produktbetriebes darf nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung ausgelegt werden. Der Kauf oder Verkauf einer Währung kann nur durch einen lizenzierten BrokerDealer erfolgen. Empowering Trader durch qualitativ hochwertige Präzisions-Trading-Tools und semi-automatisierte Handelssysteme. Advanced Statistische Arbitrage für MetaTrader MT4 - Version 3 Statistische Arbitrage-Handelstechniken (manchmal als Konvergenz oder Paar Handel bekannt) basieren auf dem Konzept der mittleren Reversion. Das System überwacht kontinuierlich die Leistung von zwei historisch hoch korrelierten Instrumenten, die der Trader definiert. Wenn die Korrelation zwischen den beiden Instrumenten schwächer oder divergiert über ein vordefiniertes Niveau - V3 wird automatisch und simulativ kaufen das schwächste Instrument und verkaufen die stärksten. Sobald die mittlere Reversion stattfindet, wird die Nettoposition, die durch die beiden Trades erzeugt wird, im allgemeinen im Gewinn sein. Diese Trading-Strategie erfordert ein gutes Verständnis der Hebelwirkung und Risikokontrolle, die Fähigkeit, hoch korrelierte Instrumente über verschiedene Assetklassen hinweg zu analysieren und ein Verständnis für die Interpretation von Spreads zu entwickeln. (Der Spread ist der effektive Unterschied zwischen den beiden Instrumenten, die für potenzielle Arbitrage-Gelegenheiten überwacht werden.) Das Bild unten führt die Spreadquot, die eine Kernkomponente eines beliebigen Arbitrage-Systems ist, ein Video-Walkthrough für Spread-Grundlagen Die Screenshots oben zeigen das Potenzial für gesunde Gewinne mit statistischen Arbitrage-Conversion-Trading-Techniken. Die scharfsichtigen beachten Sie die Zeitrahmen, über die diese konzeptionelle Trades gemacht wurden, war von April 2009 bis September 2012 - 7 Trades in über 3 Jahren qualifiziert sich definitiv für Niederfrequenz-Handel, obwohl die potenziellen Upside Chancen aus langfristigen Arbitrage-Trades Arbitrage Trading Zeitrahmen und Perspektive Das SampP500GER40 Beispiel oben zeigte elegant die Einfachheit der Mittelwert-Reversion an Wenn jedoch hochkorrelierte Assets auf kürzere Zeiträume analysiert werden, wird die Situation komplexer. Theoretisch ist die ideale Zeit, um Arb-Trades unter Verwendung der konventionellen Ein - und Ausgangslogik auszuführen, wenn die Spreizung als stationär bezeichnet wird. Hier schwankt der Spread (der Unterschied zwischen den Preisen beider Instrumente) ziemlich sinusförmig um seinen gleitenden Durchschnitt. Idealerweise sollte der gleitende Durchschnitt so flach wie möglich sein. Der Screenshot oben für Gold und Silber zeigt, wie sich die Ausbreitung von einer gerichteten Richtung zu einer stationären Natur über einen ziemlich kurzen Zeitraum ändert. Ein stationärer Spread ist ideal für Arb-Trading, da er Trades in beide Richtungen zulässt - also GoldBuying Silver zu verkaufen, wenn der Spread über dem oberen Trigger liegt und Goldselling Silver kauft, wenn der Spread unter dem unteren Trigger liegt. Die Herausforderung tritt auf, wenn sich die Spreizdynamik von stationär nach gerichtet verändert. Eine Richtungsspreizung ist, wo der gleitende Durchschnitt mit der Zeit zunimmt. Mit anderen Worten, ein Paar wird kontinuierlich verstärkt, während das andere entweder unverändert oder geschwächt ist. In diesem Szenario benötigen wir eine automatisierte Arbitrage-Engine, die automatisch die Ausbreitungsrichtung erkennen kann. Im Laufe des V3-Entwicklungsprogramms haben wir mit verschiedenen Algorithmen experimentiert, um den Spread-Trend zu verfolgen und zu überwachen. In der neuesten Version verwenden wir einen Algorithmus zur Erfassung mehrerer Zeitrahmen, um festzustellen, ob die Spreizung stationär (ranging) oder gerichtet (trending) ist. Diese werden in den folgenden modularen Übersichten detailliert beschrieben. V3-Architektur Die ersten V3-Versionen wurden im Juni 2011 veröffentlicht und das Produkt wurde seit dem Start systematisch aktualisiert und verbessert. V3 bietet eine neue grafische Benutzeroberfläche und eine Vielzahl weiterer Features, die weiter unten beschrieben werden. Das V3-Arbitrage-System besteht aus zwei Kernkomponenten: - Der Gen Starb Fachberater (EA) Der STD-Indikator In einfachen Worten überwacht der STD-Indikator die Ausbreitung und liefert Eingangssignale. Der Sachverständige führt Handelsabwicklungs - und Managementfunktionen durch. Im Wesentlichen kommunizieren die beiden Anwendungen in Echtzeit mit der MetaTrader Global Variable (GVAR) Tabelle. Beide sitzen auf einer generischen FX-AlgoTrader-Implementierung archtecture, die im Bild unten gezeigt wird. RISIKOBESCHREIBUNG Die Produkte auf dieser Website sind Handelswerkzeuge und sind nicht dazu bestimmt, einzelne Forschung oder lizenzierte Anlageberatung zu ersetzen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Handelswährungen sind mit einem erheblichen Risiko behaftet, und es besteht immer ein Verlustrisiko. Es wird nicht vertreten, dass diese Produkte Gewinne garantieren oder nicht zu Handelsverlusten führen. Eine Erklärung oder eine Demonstration des Produktbetriebes darf nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung ausgelegt werden. Der Kauf oder Verkauf einer Währung kann nur durch einen lizenzierten BrokerDealer erfolgen. Der V3 STD-Indikator Der STD-Indikator erzeugt Statistiken in Echtzeit, die dem Generic Arbitrage-Modul über die MetaTrader Global Variable Table zur Verfügung gestellt werden. Die STD-Anzeige besteht aus mehreren Komponenten, die in der nachfolgenden Abbildung dargestellt sind. STD Multiple - Dieser Parameter erlaubt es Händlern, die Triggerpegel für die Arb-Einstiegspunkte einzustellen. Das STD Multiple wird durch Zugreifen auf die externen Eingangsparameter für die STD-Anzeige eingestellt. Idealerweise sollten Händler versuchen, das STD Multiple so einzustellen, dass Spitzen in der Streuungsdivergenz mit dem oberen und unteren Triggerpegel übereinstimmen. In dem Screenshot unten können wir sehen, die STD Multiple wurde auf 0.7 auf dem Daily Chart angepasst, um mit typischen Spitzen in der Streuung Divergenz zusammenzufallen. Datenausgänge - Die STD-Anzeige berechnet den gleitenden Durchschnitt (MA), die Spreizung und den oberen und unteren Triggerpegel (basierend auf dem STD-Vielfachen) in Echtzeit. Reversion Target - Das Reversion-Target zeigt den Level an, zu dem das System versucht, die Arb zu schließen. In der Voreinstellung wird der Mittelwert immer als Arbeitsausgangsziel verwendet, aber Händler können manuell in das entgegengesetzte Triggerband wechseln, indem der externe Eingangsparameter ReversionToMA in den STD-Anzeigeoptionen auf FALSE geändert wird. Trend - Die Trendanzeige basiert auf einem proprietären Multi-Timeframe-gestapelten EMA-Algorithmus. Trader können bis zu 8 Trendfilter anpassen, die den Trend auf der Basis der Multi-Timeframe-Trendanalyse berechnen. Beispielsweise kann ein Trader es vorziehen, seine Arb-Trades aus dem 15-Minuten-Chart auszulösen und kann die Trades in Richtung der Trends M30, M60 und M240 sperren. In diesem Fall würde der Trader einfach die M30, M60 und M240 TFilters auf True setzen, wie im Screenshot unten gezeigt. Data Check: Dies ist ein neues Feature, das 4 Datenintegritätstests auf dem Spread ausführt, wenn es zunächst in ein Diagramm geladen wird. Wenn die Ausbreitung die Integritätsprüfung durchläuft, wird das OK-Etikett angezeigt. Die Arbitrage-Engine kann keine Trades platzieren, solange das Data Check-Flag nicht liest. Der V3 Expert Advisor Die generischen Arbitrage-Engines überwachen ständig die globale MetaTrader-Variablentabelle für Handelsein - und - ausgangsdaten für die verschiedenen Arbs, die der Trader auf jedem Chart eingerichtet hat. Es ist wichtig zu erwähnen, dass jedes Diagramm eine separate Instanz sowohl des STD-Indikators als auch des Arbitrage-Motors zusammen haben muss. Der Screenshot unten zeigt eine komplette Stat Arb V3, die auf einem MetaTrader Diagramm aufgebaut ist. Screenshot der V3 EA und STD Anzeige auf einem MetaTrader Diagramm. Hinweis: Keine Daten werden als ein Wochenende gefüllt. Das Systemdatenmodul Das Systemdatenmodul zeigt die aktuelle Systemzeit an, welche Geräte gehandelt werden, der Systemstatus, der Systemmodus und der E-Mail-Warnungsstatus. Näheres hierzu entnehmen Sie bitte dem Technischen Datenblatt. RISIKOBESCHREIBUNG Die Produkte auf dieser Website sind Handelswerkzeuge und sind nicht dazu bestimmt, einzelne Forschung oder lizenzierte Anlageberatung zu ersetzen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Handelswährungen sind mit einem erheblichen Risiko behaftet, und es besteht immer ein Verlustrisiko. Es wird nicht vertreten, dass diese Produkte Gewinne garantieren oder nicht zu Handelsverlusten führen. Eine Erklärung oder eine Demonstration des Produktbetriebes darf nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung ausgelegt werden. Der Kauf oder Verkauf einer Währung kann nur durch einen lizenzierten BrokerDealer erfolgen. Automatische und manuelle Profit-Targeting-Optionen On-Chart Handel Analytik E-Mail-Alarm-Funktion (wenn im nicht automatischen Modus ausgeführt) Granular Handel Timing-Kontrollen Konfigurierbare Risikosteuerung Automatische Trend-Erkennung und Sperrfunktionalität Profit-Aggregationssystem Auto Hedging-Feature Globale Los Dimensionierung und Aggregation Ziele Sprachsynthese-Alarmsystem Profit Locking Feature Variable Leg ALeg B Positionierung Multi-Instrument-Unterstützung - Handels-Indizes, Rohstoffe, Forex, CFDs. Genauere Revisions-, Kanal - und Spreizalgorithmen Genauere Eingangsdisplay-Logik Delayed Entry Control Multi-Time-Spread Trend-Erkennung Algorithmus Integrierte Spread-Daten-Checking-System Überarbeitete Graphical Interface Vereinfachte Trade Control Systems Die Produkte auf dieser Website sind Handelsinstrumente und sind nicht dazu bestimmt, einzelne zu ersetzen Forschung oder lizenzierte Anlageberatung. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Handelswährungen sind mit einem erheblichen Risiko behaftet, und es besteht immer ein Verlustrisiko. Es wird nicht vertreten, dass diese Produkte Gewinne garantieren oder nicht zu Handelsverlusten führen. Eine Erklärung oder eine Demonstration des Produktbetriebes darf nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung ausgelegt werden. Der Kauf oder Verkauf einer Währung kann nur durch einen lizenzierten BrokerDealer erfolgen. V3 Expert Advisor Interface Interface für V3 STD Indicator Einseitige Arb Trading Techniken Die Produkte auf dieser Seite sind Handelsinstrumente und sind nicht dazu bestimmt, einzelne Forschung oder lizenzierte Anlageberatung zu ersetzen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Handelswährungen sind mit einem erheblichen Risiko behaftet, und es besteht immer ein Verlustrisiko. Es wird nicht vertreten, dass diese Produkte Gewinne garantieren oder nicht zu Handelsverlusten führen. Eine Erklärung oder eine Demonstration des Produktbetriebes darf nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung ausgelegt werden. Der Kauf oder Verkauf einer Währung kann nur durch einen lizenzierten BrokerDealer erfolgen. Stat Arb V3 ermöglicht vollautomatischen unbeaufsichtigten Arbitrage-Trading von vorkonfigurierten Charts Mit Arbitrage-Techniken erhöht die Wahrscheinlichkeit von profitablen Trades (zeitabhängig) Stat Arb V3 bietet einen hochkörnigen Datensatz, der es Händlern ermöglicht, die potenziellen Reversion-Gewinne aus bestimmten Arb-Setups zu sehen Vor dem Eintritt in den Markt. Stat Arb V3 ist ein bewährtes, robustes Handelsinstrumentarium, das seit 2009 iterativ entwickelt wurde. Die Produkte auf dieser Seite sind Handelswerkzeuge und sollen keine Einzelforschung oder lizenzierte Anlageberatung ersetzen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Handelswährungen sind mit einem erheblichen Risiko behaftet, und es besteht immer ein Verlustrisiko. Es wird nicht vertreten, dass diese Produkte Gewinne garantieren oder nicht zu Handelsverlusten führen. Eine Erklärung oder eine Demonstration des Produktbetriebes darf nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung ausgelegt werden. Der Kauf oder Verkauf einer Währung kann nur durch einen lizenzierten BrokerDealer erfolgen. Leistungsdaten: Bitte geben Sie unten Ihre E-Mail-Adresse ein, um die V3-Leistungsdaten zu erhalten. Hinweis: Die vorherige Leistung ist einfach eine Darstellung dessen, was mit dem Toolset erreicht werden kann. Letztendlich wird die Systemleistung erheblich variieren, je nachdem, welche Vermögenswerte gehandelt werden, die verwendeten Zeitrahmen und Parameter sowie die Fähigkeit des Händlers. Das Stat Arb V3-System ist einfach ein Werkzeugsatz, um eine automatisierte Arbitrage-Handelsstrategie basierend auf einem Händler-Set von Anforderungen zu erleichtern. FX AlgoTrader NICHT E-Mail-Adressen an Dritte weitergeben. Die Produkte auf dieser Website sind Handelswerkzeuge und sind nicht dazu bestimmt, einzelne Forschung oder lizenzierte Anlageberatung zu ersetzen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Handelswährungen sind mit einem erheblichen Risiko behaftet, und es besteht immer ein Verlustrisiko. Es wird nicht vertreten, dass diese Produkte Gewinne garantieren oder nicht zu Handelsverlusten führen. Eine Erklärung oder eine Demonstration des Produktbetriebes darf nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung ausgelegt werden. Der Kauf oder Verkauf einer Währung kann nur durch einen lizenzierten BrokerDealer erfolgen. Datenblatt für Advanced Statistical Arbitrage V3 Bitte füllen Sie die folgenden Felder vollständig aus und klicken Sie anschließend auf "Senden". Sie erhalten dann eine E-Mail mit einem Link zum Datenblatt FX AlgoTrader NICHT E-Mail-Adressen an Dritte weitergeben. Attachment contents - New Arb Trader bezieht sich auf FX AlgoTrader Arb Tools als FxAlgo. FxAlgo wurde nach einer umfassenden Suche im Internet nach automatisierten Arbitrage-Softwareprodukten ausgewählt, die innerhalb der MetaTrader 4-Geschäftsumgebung funktionierten. FxAlgo wurde dann auf vier Demo-Broker-Konten für einen Zeitraum von zwei Wochen getauscht Handel mit FX-Produkten nur. FxAlgo stellte sowohl eine stabile automatisierte Handelsplattform als auch ein mehr als akzeptables ROCE zur Verfügung. FxAlgo wurde dann auf einer Live-Trading-Konto implementiert und es hat Rückkehr von über 48 auf unserer ursprünglichen Equity-Injektion über nur sechs Tage Handelsperiode zur Verfügung gestellt. Die Unterstützung durch den Autor und Eigentümer von FxAlgo sowohl während der Testphase und seit dem Einzug in Live-Betrieb wurde ausgezeichnet das Niveau der Unterstützung, die wir erlebt haben, kann nicht fehlerhaft sein. Sämtliche E-Mail-Anfragen wurden fast vollständig beantwortet, und der Eigentümer hat großes Interesse daran gezeigt, dass wir die besten Methoden zur Anwendung von FxAlgo, um unsere Handelsziele zu erreichen, vollständig beurteilt haben. Die Währungspaare, die wir gehandelt haben, wurden unter Verwendung des FxAlgos Korrelationsindikators ausgewählt, der sich als äußerst nützliche Ergänzung zum FxAlgo V2.5 Trading Engine erwiesen hat. FxAlgo wird von uns verwendet, um Währungspaare auf den H1- und D1-Zeitrahmen zu handeln. Der H1-Zeitrahmen wurde anfänglich verwendet, um eine schnellere Bewertung der FxAlgos-Operation zu erhalten und wie man seinen Handel steuert. Seit dem Erwerb einer grundlegenden Wertschätzung des FxAlgo V2.5-Triebwerks wurde der D1-Zeitrahmen hinzugefügt, und die Gewinne haben sich erhöht, da Arbitrages im D1-Zeitrahmen im Allgemeinen höhere Gewinnmargen zu bieten scheinen, wenngleich sie länger dauern, um sie zu schließen. Die Standard-Trigger-Einstellungen, die mit FxAlgo ausgeliefert wurden, wurden zunächst verwendet, um Arbitrage-Trades auszulösen. Diese wurden vollkommen ausreichend gefunden und haben ein mehr als akzeptables ROCE erzeugt. Die EB-Variablen, die in der mit FxAlgo ausgelieferten Dokumentation empfohlen werden, funktionieren gut und haben sich als äußerst nützlich erwiesen, während sie FxAlgo kennen. Sie kontrollieren das grundlegende Handelsrisiko und sind eine nützliche Erweiterung des V2.5-Triebwerks. Wir haben FxAlgo nur im Schreibwaren-Wiederkopplungsmodus eingesetzt. Wir handeln derzeit FxAlgo über eine beträchtliche Anzahl von Währungspaaren und über zwei verschiedene Zeitrahmen und haben FxAlgos Global Variables gefunden, um von unschätzbarem Hilfsmittel zu sein. Diese Global Variable ermöglicht es uns, Risiken und Kapitalabbau über unsere gesamte Handelsaktivität mit Konsistenz und Leichtigkeit zu verwalten. Wir managen individuelles Handelsrisiko durch Manipulation der umfangreichen Parameter, die auf den einzelnen Währungspaaren einzelnes Handelsblatt zur Verfügung gestellt werden. Wir haben keine errangenden Spreads oder irgendwelche daraus resultierenden fehlerhaften Trades erlebt. Die bislang erreichte Winloss-Ratio ist 6535. Wir haben bisher nur FxAlgo in unserem Devisenhandel eingesetzt. Allerdings haben wir Pläne, unsere Nutzung von FxAlgo auf Commodities und Indizes zu erweitern, nachdem wir weitere Tests gegen diese beiden Assetklassen durchgeführt haben. Wir haben festgestellt, FxAlgo V2.5 und die Correlation Indictor nicht nur hervorragende und robust geschriebene Software, sondern auch aus einer geschäftlichen Perspektive, um mehr als unsere bisherigen Ziele erreicht haben. Wir haben vor kurzem auch das Produkt FxAlgo Zeus Risk Controller erworben, haben aber noch keine Zeit, dieses Produkt zu testen. Der im Live-Handel erzielte ROCE (nur noch 6 Tage) hat bereits die Mehrheit der Anschaffungskosten von FxAlgo V2.5 und dem Correlation Indicator erfüllt und wir erwarten, dass der Break-Even-Punkt innerhalb der ersten 10 Handelstage eintritt. New Arb Traders Equity Curve - Live-Konto Die Produkte auf dieser Website sind Handelsinstrumente und sind nicht dazu bestimmt, einzelne Forschung oder lizenzierte Anlageberatung zu ersetzen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Handelswährungen sind mit einem erheblichen Risiko behaftet, und es besteht immer ein Verlustrisiko. Es wird nicht vertreten, dass diese Produkte Gewinne garantieren oder nicht zu Handelsverlusten führen. Eine Erklärung oder eine Demonstration des Produktbetriebes darf nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung ausgelegt werden. Der Kauf oder Verkauf einer Währung kann nur durch einen lizenzierten BrokerDealer erfolgen. Wie viel kann ich mit statistischen Arbitrage EAs für MT4 Wie schnell können Sie laufen. Es gibt eine Menge Leute auf der Suche nach Feuer und vergessen Handelssysteme, die sie auf ein Diagramm fallen können, lehnen Sie sich zurück und beobachten Sie ihre 50 ursprünglichen Eigenkapital wachsen in 10 Millionen im ersten Jahr. Ja. Menschen wirklich glauben, Werkzeuge wie diese existieren und leider theres kein Mangel an Anbietern glücklich, ihre Produkte als die Erfüllung dieser Phantasien FX AlgoTrader sind nicht einer dieser Anbieter. Die Stat Arb EA Werkzeuge auf dieser Seite sind Werkzeuge nicht ROBOTER. Sie bieten eine reiche Arbitrage-Tool-Set, das es Händlern ermöglicht, ihre Arb-Trading-Strategie zu automatisieren, was Zeitrahmen sie bevorzugen. Wenn youve nie einen Penny Trading FX oder andere Vermögenswerte die Chancen, Geld mit Arb Tools, leider ist nicht hoch. Sie werden nicht zu einem verlierenden Händler zu einem Gewinner Trader, aber sie automatisieren eine arb-Strategie und bieten eine solide Risikokontrolle. Wie viel Sie machen, hängt davon ab, wie gut Sie als Händler sind. Manche Leute können schneller laufen als andere - wenn Sie gute Ausrüstung haben, macht es den Job einfacher Haben Sie Backtest-Daten für die Arbitrage-Tools Nr. Leider ist es nicht möglich, EAs in MetaTrader 4 Backtest, die mehrere Paare handeln. Ich bemerkte die neue Version des Systems hat die Möglichkeit, die Position Größen für jedes Bein des arb. Wie bestimmen Sie, was die richtige Position Größe für jedes Bein mit kleinen Konten Trading Mikro-oder Mini-Lose ist es nicht entscheidend, um die Beine zu balancieren. Wenn die Positionsgröße zunimmt, wird dies signifikanter. Beispielsweise haben alle Paare, die USD als Zitatwährung haben, zB Majors wie EURUSD GBPUSD, denselben Pip-Wert. So ein Standard-Lot für EURUSD und GBPUSD haben beide den gleichen Pip-Wert von 10pip. Wenn die Arb-Paare aus einem Kreuz wie EURJPY bestehen, würde der Pip-Wert (basierend auf den heutigen Sätzen) 12,88pip betragen. Um die Beine auszugleichen, müssten wir also die Positionsgröße des EURJPY-Beines um 11.2880,78 reduzieren. Um ein ausgewogenes EURUSDEURJPY Arb zu schaffen, müssten Sie für das EURUSD-Bein 1 Lot und für das EURJPY-Bein 0.78 Lose verwenden. Wenn wir die Positionsgröße auf 0,1 Lose reduzieren (10.000 - eine Mini-Los), müssten die Positionsgrößen auf 0.1 und 0.078 eingestellt werden. So, es sei denn, Sie hatten ein Mikrokonto Sie müssten zwei Mini-Lose für beide Beine laufen. Sobald Sie die Positionsgröße auf Mikrolöcher reduzieren, wird die Auswirkung des Ausgleichs des Werts immer geringer. Der einfachste Weg, um die Pip-Wert zu berechnen ist die Verwendung eines Online-Pip-Rechner Kann ich die gleiche Arb auf mehrere Zeitrahmen laufen, z. B. EURUSDGBPUSD auf H1 und auf M15 NO. Dont dies tun Die arb Produkte wird nur eine einmalige Instanz eines bestimmten arb zu laufen. Wenn Sie das gleiche Arb-Setup auf einem anderen Chart laden, werden die internen Variablen, die für die Handelsverwaltung verwendet werden, verworfen. Das System verhält sich nicht logisch, da die beiden Arbs ständig die internen Variablen überschreiben, die ein falsches Handelsverhalten verursachen könnten. Sie können eine beliebige Anzahl von einzigartigen Arbs auf der MT4-Plattform mit dem Tool - aber sie müssen alle eindeutig sein. ZB eine Instanz von EURUSDGBPUSD oder AUDUSDNZDUSD usw. Für fortgeschrittene Arb-Trader ist es möglich, die gleiche Arb auf einem anderen Zeitrahmen zu erzeugen, indem die Paar-Sequenzierung umgekehrt wird, wodurch eine inverse arb erzeugt wird. ZB EURUSDGBPUSD auf H1 und GBPUSDEURUSD auf M15. Allerdings müsste der Trader die Handelsrichtung beider arb-Setups steuern, indem er die Trendverriegelungsoptionen verwendet. Dieser Ansatz kann verwendet werden, um Absicherungen auf längerfristige Bahnen zu sichern und auch zu reduzieren, aber diese Strategie ist aufgrund der Fertigkeit komplex, die erforderlich ist, um das inverse Bauteil zu schließen, wenn eine langfristige mittlere Umdrehung stattfindet. Was ist der Unterschied zwischen V2 und V3 Ist V3 für mittlere bis langfristige stat arb und V2 ist einfach für kurzfristige stat arb V2 und V3 können für jede Periode für kurzfristige oder langfristige Arbitrage verwendet werden. V3 ist eine erweiterte Version von V2, da es Protokolle für die Verbreitungsanalyse verwendet, die viele Vorteile hat, wie z. B. eine dynamische Gewinnzielausrichtung und eine breite Palette von traderdefinierten externen Eingabeparametern. V3 ist die logische Progression von V2 und enthält viele Händler angeforderte Erweiterungen. Muss ich in der Lage sein, die Parameter außerhalb des Modells zu schätzen oder gibt das Produkt ihnen mir Wie würde ich gehen über die Ermittlung der Korrelationen erforderlich Wäre dies MT4 Indikatoren Ich möchte nur ein Gefühl für den Prozess bei der Umsetzung der Produkt. Beide arb Produkte haben zwei Komponenten ein Expert Advisor und ein Indikator. Der Indikator liefert die Komponente der statistischen Analyse. V2 Arb Produkte berechnen die Ausbreitung der Paare, indem sie eine durch die andere, sie dann berechnen den gleitenden Durchschnitt (der Ausbreitung), dann Plot Trader definiert Standardabweichungen auf beiden Seiten dieser gleitenden Durchschnitt. Die Handelseintrags - und - ausgangsschwellen werden von der STD Multiple im Indikator bestimmt (diese kann vom Händler angepasst werden). Die Handelseintragsschwellen (STDs) werden durch die typische Abweichung vom Mittelwert festgelegt, bevor die Spreizung wieder aufkommt. Offensichtlich sind Zeitrahmen und Systemparameter von entscheidender Bedeutung. 5-Minuten-Charts können zeigen, was aussieht wie ein stationärer Spread, aber dies kann sehr schnell ändern und werden in hohem Maße Richtungsänderung. Auf der anderen Seite bietet eine wöchentliche Tabelle viel mehr Einblick in die mittelfristige Ausbreitungsdynamik. Kurzfristige Arbing ist sehr schwierig und seine leicht zu fangen, wenn die Paare entkoppeln. Dies wird oft zum Ende der Asien-Session und in der Nähe der Frankfurter offen. Als Liquidität fließt in den Markt Spread kann gerichtet über kurze Zeitrahmen. Im Hinblick auf eine geeignete Arb-Paar-Auswahl können Sie das FX AlgoTrader Echtzeitkorrelationsindikator verwenden, um hochkorrelierte Arbitragepaare zu jedem Zeitrahmen auszuwählen. Das V3-System verwendet einen Log-Spread-Algorithmus, der es dem Trader erlaubt, das Umkehrpotential in Dollarausdrücken zu sehen. Dies ermöglicht es Händlern, die Macht der längerfristigen arb im Vergleich zu kurzfristigen Arb-Handel zu sehen. Was Wissen muss ich wissen, um Ihr Stab Arb Produkt verwenden Sie müssten wissen, über mittlere Reversion, Korrelation, Kopplungdecouplingdivergence etc. Sie müssen verstehen, dass es keine Garantie bedeuten Reversion stattfinden wird, wenn Sie es erwarten . Ich bemerkte, dass die Voreinstellung für die EA 5 Lose und 20 Risiko waren, also entschied ich, dieses auf nur .1 Los zu verringern und mögen 5, das eine gute Idee sein kann oder auch nicht sein kann. Beim erneuten Laden der Vorlage wurden die Einstellungen wieder auf die Standardeinstellung zurückgesetzt. Ist es möglich, die Standardeinstellungen zu erhalten, um viel weniger zu sein. So, wenn aus irgendeinem Grund ich die EA neu laden und über die Einstellungen vergessen es doesnt blasen das Konto Die Vorlage wird immer die Standardeinstellungen so, wenn Sie sie zu ändern und halten Sie Ihre Änderungen nur eine neue Vorlage namens New Arb Einstellungen oder whetever Sie erstellen möchten mögen. Dann, wenn Sie die neue Vorlage öffnen, werden Ihre geänderten Einstellungen anstelle der Standardeinstellungen verwendet. Was ist die minimale Kontostärke für Arb trading Forex Sie könnten laufen Arben auf einem 500 Mikro-Konto, die Sie halten die Position Sizing auf ein Minimum. Es wäre nicht klug, arbs auf einem mini acocunt mit nur 500 Dollar im Eigenkapital laufen zu lassen. Sowohl V2 und V3 arb Produkte können auf Mikro-, Mini-und Standard-MT4 Konten ausgeführt werden. Welche Zeitrahmen haben Sie gefunden, um die besten zu handeln arbs Hourly 5m Daily Es hängt von Ihnen ab und was Sie erreichen wollen, wenn Sie kurzfristig über Nacht Arben auf der Grundlage der asiatischen dünnen Liquidität Markt dann 5 Minuten könnte gut für Sie. Alternativ, wenn Sie anständige Geld zu machen, ohne den Makler Lose in Spread-Kosten geben - tägliche Charts würde weniger Trades mit viel größeren Gewinnen für arbs, die auf den Mittelwert zurückgesetzt bieten würde. Je länger der Zeitrahmen, desto höher der Gewinn. Ein Kunde machte 1200 USD von einem 5000 USD Konto in einer Woche. Der Kerl ist ein x-kommerzieller Händler so tragen, dass im Auge Das Werkzeug ist nur so gut wie der Händler in Bezug auf die Auswahl der richtigen Paare zu handeln und die richtigen Parameter. Also, zusammen, müssen Arb-Händler zu experimentieren, um die besten System-Einstellungen, die ihren Handel Stil, Risiko und allgemeine Erwartungen zu finden. Im Allgemeinen ist diese EA ziemlich profitabel. Was ist die ungefähre ROI in Bezug auf ROI seine schwer zu sagen, wie es hängt davon ab, welche Zeitrahmen Sie handeln. Der potentielle Gewinn wird von der EA unter dem Kennzeichen Reversion Potential im Hauptplan angezeigt. Diese Zahl berechnet sich aus der Differenz zwischen dem aktuellen Spread und seinem gleitenden Durchschnitt. Wenn das Umkehrziel auf das entgegengesetzte Band gesetzt wird, wird der potenzielle Gewinn wesentlich erhöht, aber der Händler würde einen vollen Schwung von einem Band zum anderen benötigen, dh 1 bis -1 STD - oder Whetever-Triggerparameter, die der Trader definiert hat. In Bezug auf Zeitrahmen können Sie viel mehr Geld auf längerfristige Charts im Vergleich zu kurzfristigen Hochfrequenz-Arb-Trades zu machen. Wir produzieren keine ROI - oder Equity-Kurve-Daten mehr, da die Ergebnisse sehr stark von Trader zu Trader variieren. Die Werkzeuge spiegeln nur die Fähigkeit des Händlers, die optimalen Vermögenswerte, Zeitrahmen und Parameter für den Handel zu wählen. Es geht alles zurück, wie schnell können Sie laufen :) Die V3 scheint einige Trades mit einem Verlust zu schließen - wie kann dies geschehen Es gibt eine Reihe von Gründen, die dies geschehen könnte, die sind: - Die Arb Trades haben die maximalen Risikoparameter verletzt Und das System hat beide Positionen geschlossen. Das System wird im Aggregationsmodus betrieben und das tägliche Gewinnziel wurde bereits erreicht - sobald das Gewinnziel erreicht ist, schließt das System alle offenen Bögen - dies könnte dazu führen, dass die Verluste verloren gehen Um Ihr erworbenes aggregiertes Ziel automatisch zu schützen. Der Händler hat die Arbeneingangspunkte zu nahe an den gespreizten Kostenkanal gesetzt, und der potentielle Gewinn ist so gering, daß das PL des Arb negativ während des arb close-Vorgangs kippt. Dies kann leicht durch den Handel auf längeren Zeitrahmen gelöst werden und oder das STD-Vielfache erhöht, um den Handelseintrag weiter weg von dem Spread-Kostenkanal zu bewegen. Können Sie mir helfen zu verstehen, warum die EA nicht geschlossen hat ein Handel, obwohl Reversion bereits geschehen Dies könnte aufgrund der folgenden Gründe passieren: - V3 kann nur schliessen Arb Trades, die im Gewinn sind. Wenn Ihr aktuelles arb nicht im Gewinn ist (möglicherweise, während es auf einem anderen Zeitrahmen geöffnet wurde), schließt das System nicht das arb trades. Die TradeOffTimeframe-Paramter sind für diesen Chartzeitrahmen nicht aktiviert Der Arb Trade wurde abgesichert Das System ist DEACTIVATED Whats going On Die globale Variable Disable Gen Starb wurde vom System gesetzt. Drücken Sie F3, um die GVAR-Tabelle anzuzeigen - es gibt einige Gründe, die auftreten können: - 1) Der Parameter CloseAllTrades ist auf true gesetzt. 2) Das aggregierte Tagesgewinnziel wurde erreicht und das automatische Zurücksetzen ist deaktiviert 3) Das Konto-Eigenkapital unterschreitet die minimale Grenze Um dieses Problem zu lösen, gehen Sie zur globalen Variablentabelle in MT4 - drücken Sie F3 - suchen Sie nach einer globalen Variablen namens Deaktivieren Gen Starb Mit einem Wert von 1. Wenn Sie die Variable löschen, wird das System reaktivieren. Führt das System dynamisches Rebalancing durch? Im Moment gibt es kein dynamisches Rebalancing. Ich habe in Erwägung gezogen, eine Skalierung im System anzuwenden, um zu erlauben, daß die Arb-Position erhöht wird, wenn eine Ausbreitung fortfährt, diese zu entkoppeln, ähnlich wie bei einem Mittelungsabwärtsansatz, aber die Hebelwirkung erhöht sich offensichtlich mit der Positionsgrße, wodurch das Risiko des Anhaltens bei der Nettoposition erhöht wird PL erreicht die im System eingestellten maximalen Risikoparameter. Es gibt verschiedene Denkanstöße im Hinblick auf die Skalierung von Inaveraging. Ein alternativer Ansatz ist es, die Gegenseite des arb auf einem niedrigeren Zeitrahmen zu handeln, der eine dynamische Absicherung (zu einem gewissen Grad) schaffen würde. Zusätzliche Anmerkung: Einige V3-Kunden haben mit einem alternativen Ansatz zur dynamischen Neugewichtung experimentell experimentiert Entkopplung von seiner MA und die Schaffung eines drawdown. Rather als rebalancing die Los Dimensionierung der bestehenden arb ein neues arb ist eingerichtet, die das genaue Gegenteil der aktuellen arb ist. Zum Beispiel, wenn Sie hatte eine 5-Lot pro Bein EURUSDGBPUSD arb, die aus einer houly Chart ausgelöst wurde, würden Sie ein GBPUSDEURUSD Arb laufen auf einer 15-Minuten-Chart und verwenden Sie die LockLong oder LockShort Parameter, um neue Trades aus der 15-Minuten-Chart zu zwingen Das genaue Gegenteil der arb über den längeren Zeitrahmen. Dies schafft eine perfekte Hecke und erlaubt auch reduziert den Drawdown, wie die kürzere Begriff arb wird allmählich essen in den Drawdown durch die längerfristige entkoppelte arb. Das Prinzip basiert einfach auf dem Handel kurzfristiger Spreads Volatilität auf dem kürzeren Zeitrahmen gesehen. Dieser Ansatz ist nicht eine garantierte Get of Jail Freie Karte, aber es kann erheblich risikoarme Positionen, wo bedeutende Entkopplung stattgefunden hat und im Tandem die Größe eines potenziellen Verlustes. Ich verwende die FX AlgoTrader Korrelation Indikator und ich möchte ein System zu handeln, wenn zwei Bedingungen erfüllt sind. Sie sind: 1) tägliche Korrelation ist mehr als 75 2) 5min Korrelation ist kleiner als -75. Diese Bedingungen sind nur eine begrenzte Anzahl von Zeiten pro Tag erfüllt. Sein sehr hart, den ganzen Tag vor meinem PC zu warten. Meine Frage an dich ist. Welche Ihrer Produkte negative Divergenzkopplung identifizieren können, wenn die tägliche Korrelation noch über 75 an einem Tag liegt. Wenn ja, was ist das Produkt Der V2 oder V3 Arbitrage-Motor wird dies tun, wenn Sie sie entsprechend einrichten. Der Korrelationsindikator wurde entworfen, um für Arb-Händler verwendet zu werden, um ihre Paarauswahl zu unterstützen. Also, wenn youre Kriterien tägliche Korrelation gt75 und 5 min Korrelation lt-75 können Sie die Arb Produkt auf Ihrem 5-Minuten-Chart (wahrscheinlich einfacher, eine stündliche tatsächlich verwenden) und dann setzen Sie STD mehrere in der STD-Indikator, so dass Ihr Handel Eintrag Trigger waren, wo Sie sie wollen. Sie könnten dies visuell tun und schauen, um nur den Handel der größten Divergenzen jeden Tag.
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