12 Moving Average Of 1 Jahr T Rechnung

Thomas Bulkowski8217s erfolgreiche Investitionstätigkeiten erlaubte ihm, mit 36 ​​Jahren in Rente zu gehen. Er ist ein international bekannter Autor und Händler mit 30 Jahren Börsenerfahrung und weithin als ein führender Experte für Chart-Muster angesehen. Er kann erreicht werden Unterstützen Sie diese Seite Klicken Sie auf die Links (unten) führt Sie zu Amazon. Wenn Sie irgendwelche kaufen, zahlen sie für die Überweisung. Bulkowskis 12-Monate Moving Average Geschrieben von und Copyright-Kopie 2005-2017 von Thomas N. Bulkowski. Alle Rechte vorbehalten. Disclaimer: Sie allein sind für Ihre Anlageentscheidungen verantwortlich. Siehe PrivacyDisclaimer für weitere Informationen. Dieser Artikel beschreibt, wie die 12-Monats-gleitenden Durchschnitt verwenden, um Stier und Bär Märkte zu erkennen. 12-Monats-Gleitender Durchschnitt Einleitung Im Folgenden finden Sie ein Liniendiagramm für die monatlichen Schlusskurse des SampP 500-Index und einen 12-monatigen gleitenden Durchschnitt der geschlossenen Positionen (rot dargestellt). Beachten Sie, dass während des Beginns der 2000 bis 2002 Bärenmarkt, fiel der Index unter dem gleitenden Durchschnitt bei A. Das war ein Signal zu verkaufen und in bar bewegen. In der Baisse 2007 bis 2009 sank der Index auch unter den gleitenden Durchschnitt (bei B). In beiden Fällen blieb der Index unter dem gleitenden Durchschnitt, bis die Erholung bei C und D begann. Wenn Sie den 10-monatigen gleitenden Durchschnitt anstelle der 12 verwenden würden, würde der Preis den Durchschnitt im blauen Kreis und auch entlang der CB durchbohren Bewegen Sie sich bei der ersten Berührung. Diese hätten eine unnötige Transaktion verursacht (kaufen dann verkaufen oder umgekehrt), so dass ein 12-monatiger einfacher gleitender Durchschnitt besser funktioniert. Die etwas längeren einfachen gleitenden Durchschnitt erhalten Sie wieder in den Markt etwas später bei C und D als würde die 10-Monats-einfachen gleitenden Durchschnitt. Wenn Sie dies testen sollten, stellen Sie sicher, dass Sie monatliche Schlusskurse und nicht die Höhen oder Tiefs während des Monats verwenden. Youll finden, dass der gleitende Durchschnitt Reduzierung Drawdown und Risiko über Buy-and-Hold. 12-Monate Gleitende Durchschnittliche Handelsregeln Hier sind die Handelsregeln. Kaufen Sie auf dem Markt, wenn der SampP 500 Index über den 12-Monats-einfachen gleitenden Durchschnitt der Schlusskurse steigt. Verkaufen, wenn der Index unter dem gleitenden Durchschnitt sinkt. 12-Monate Gleitende Durchschnittliche Prüfung Ich bat Dr. Tom Helget, eine Simulation auf dem SampP 500 Index von Januar 1950 bis März 2010 laufen zu lassen. Die folgende Tabelle zeigt einen Teil seiner Ergebnisse. Hier ist, was er über den Test sagt. Mein Test lief von 131950 auf 3312010 (20.515 Tage oder 56,17 Jahre) auf GSPC. Trades wurden getroffen, wenn die enge über die n-Periode monatlich einfach gleitenden Durchschnitt auf der offenen des Tages nach dem Signal gekreuzt. Positionen wurden verlassen, wenn die enge Kreuzung unterhalb der gleichen n Periode einfachen gleitenden Durchschnitt auf der offenen des Tages nach dem Signal. Ich erlaubte mir, fraktionierte Aktien zu kaufen. Mein Ausgangswert war 100. Die Perioden der monatlichen einfachen gleitenden Durchschnitt reichten von 6 bis 14. Optimierung ergab die beste Leistung, um die 12-Monats-SMA mit einem Compound Annual Return von 7,15. Wenn man auf 1291954 (das Datum des ersten Handels, das durch das System erzeugt wird) kaufen und bis zum Enddatum halten, wäre das AUTO 7,36 gewesen. Sie können eine Kopie seiner Spreadsheet-Ergebnisse herunterladen, indem Sie auf den Link klicken. Geschrieben durch und copyright Kopie 2005-2017 durch Thomas N. Bulkowski. Alle Rechte vorbehalten. Disclaimer: Sie allein sind für Ihre Anlageentscheidungen verantwortlich. Siehe PrivacyDisclaimer für weitere Informationen. Der Mensch ist der beste Computer, den wir an Bord eines Raumfahrzeugs setzen können, und der einzige, der mit ungelernten Massen produziert werden kann. 12-Monats-Finanzministerium (MTA) Der Monatliche Schatzmittel-Durchschnitt, auch als 12-monatiger Gleitender Durchschnittsschatzindex bezeichnet ) Ist ein relativ neuer ARM-Index. Dieser Index ist der 12-Monatsdurchschnitt der monatlichen Durchschnittsrenditen von US-Staatsanleihen, die auf eine konstante Laufzeit von einem Jahr bereinigt sind. Er wird berechnet, indem die vorherigen 12 Monatswerte des 1-Jahres-CMT gemittelt werden. Der MTA-Index wird von uns monatlich am oder um 19:00 Uhr am letzten Geschäftstag eines jeden Monats unter Verwendung der gemeldeten Treasury Yield Curve Rates berechnet und wird gewöhnlich bis zum ersten Geschäftstag des folgenden Monats auf unserer Website veröffentlicht. Wir berechnen den Durchschnitt, indem wir die 12 zuletzt veröffentlichten monatlichen Erträge zusammen addieren, das Ergebnis mit 12 teilen und es auf den nächsten 10.000 von einem Prozentpunkt aufrunden. Da dieser Index ein Jahresdurchschnitt ist, ist er stabiler als der 1-jährige CMT-Index. Die MTA - und CODI-Indizes schwanken im Allgemeinen etwas mehr als der 11. COFI. Obwohl ihre Bewegungen sich gegenseitig sehr genau verfolgen, wie auf unserem historischen Diagramm dargestellt. Die MTA - und COFI-indizierten ARMs arbeiten auf die gleiche Weise. ARMs, die an den MTA-Index gebunden sind, haben möglicherweise das Potential für negative Amortisationen (wie diejenigen, die an den 11. Bezirk COFI gebunden sind). Der MTA ist der am weitesten verbreitete Options-ARM-Kreditindex. Hypotheken-Profis MTA-indexierte Kredite anbieten: Wenn Sie nach einem MTA-indexierten ARM suchen und weitere Informationen oder Ratschläge benötigen, laden wir Sie ein, unsere Datenbank der wettbewerbsfähigsten Kreditgeber zur Verfügung zu stellen. Füllen Sie einfach ein kurzes Darlehen Antragsformular und die besten Kreditgeber in Ihrer Nähe kontaktieren Sie mit ihren Preisen und Gebühren. Hinweis: Der MTA-Index wird auch manchmal als 12-Monats-Moving Average Treasury (MAT) bezeichnet. Nächstes Update: 5282015 M o rt g a n d e n e n 9242013: Über die 3 und 6 Monate CD-Raten. Eine Reihe von schlauen Lesern haben uns per E-Mail über die Preise für die 3 und 6 Monate Zertifikate der Einzahlung weve veröffentlicht einen Satz von 0,00 für eine Reihe von Wochen jetzt. Die Daten werden aus dem Bericht der Federal Reserve H.15 zusammengestellt. Aufgrund der historisch niedrigen Zinsen sind diese CDs nicht sehr aktiv im Sekundärmarkt, so dass die Fed hat die Berichterstattung über diese Zahlen gestoppt. Das bedeutet auch, dass wir den CODI nicht kurzfristig veröffentlichen können. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und fangen an, wieder zu veröffentlichen, wenn die Daten verfügbar sind. Es gibt viele mögliche ARM-Indizes. Jeder hat unterschiedliche Marktcharakteristiken und schwankt anders. Die häufigsten Indizes sind: Constant Maturity Treasury (CMT oder TCM) Schatzwechsel (T-Bill) 12-Monats-Schatzwechsel (MTA oder MAT) Einlagenzertifikat (CODI) 11. Bezirkskosten des Fondsindex (COFI) Index (COSI) Wachovia Kosten für Sparkonto (W-COSI) Wells Fargo Kosten für Sparkonto (W-COSI) London Interbank-Angebotstarife (LIBOR) Einlagenzertifikate (CD) Indexes Bank Prime Loan (Prime Rate) CMT. COFI. Und LIBOR-Indizes sind die am häufigsten verwendeten. Etwa 80 Prozent aller ARMs basieren heute auf einem dieser Indizes. Die anderen Indizes, die als Benchmarks für einige Arten von Hypothekendarlehen verwendet werden können, sind: Wenn youre entscheiden, welche Index besser ist, sollten Sie verstehen, dass es wahrscheinlich nicht so etwas wie ein quotgoodquot Index oder ein quotbadquot Index. Jeder Index hat seine Vor-und Nachteile, und wird in verschiedenen Situationen verwendet. Im Allgemeinen ist ein Kredit, der an einen nacheilenden Index gebunden ist (COFI, z. B.), besser, wenn die Raten steigen. Führende Indexdarlehen, wie diejenigen, die an CMT gebunden sind, sind am besten während Perioden von sinkenden Zinssätzen. Wenn Sie sehen möchten, wie sich der Index für jedes ARM, den Sie erwägen, in den letzten Jahren geändert hat, können Sie historische Werte für die meisten populären ARM-Indizes auf unserer Website finden. Die Daten sind ab Januar 1990 verfügbar. Wenn Sie historische Daten vor 1990 benötigen, klicken Sie hier. Wir haben verschiedene Such-, Vergleichs - und Vorhersage-Tools und Taschenrechner entwickelt, um die Vor - und Nachteile verschiedener ARM-Indizes zu erforschen, die heute verfügbar sind. Das historische Diagramm unten kann Ihnen helfen, eine Vorstellung davon zu bekommen, wie die am häufigsten verwendeten Indizes über Zinszyklen durchführen. Historische Performance der fünf beliebtesten ARM-Indizes. Zinsvorhersage: Konjunkturindikatoren Die Zinssätze für Wohnhypotheken und US-Staatsanleihen können durch monatliche Veränderungen und die längerfristigen Trendveränderungen der Konjunkturindikatoren beeinflusst werden. Wird Hypothekenzinsen steigen oder fallen unsere wöchentliche Hypothek Rate Trend Survey fasst zusammen, wo Hypotheken-Profis denken Hypothekenzinsen werden in der Zukunft geleitet. Zins-Trends Drei Monate, ein Jahr, drei Jahre und langfristige Trends der nationalen durchschnittlichen Hypothekenzinsen auf 30-, 15-jährige fest, 1 Jahr (CMT-indexed) und 51 kombiniert variabel verzinsliche Hypotheken. Treasury Market und Hypothekenzinsen Renditen auf 10-jährige und 30-jährige Treasury-Wertpapiere werden in der Regel verwendet, um langfristige Hypothekenzinsen festgelegt. Treasury Yield Curve Dynamics Wie sich die Form der Zinsstrukturkurve im Laufe der Zeit verändert.